Para colocar um atalho nos menus de iniciação, é bem fácil, darei um exemplo de colocar um atalho de algum jogo no Menu > Jogos.

Vamos lá:
Primeiramente instale o jogo no seu Storage Card, então acesse oseu Storage Card pelo Gerenciador de Arquivos, e procure pelo jogo instalado, normalmente esse jogo instalado fica em Aplications, ou algo parecido, procure saber qual o nome da Empresa que fez esse jogo, que ficará mais fácil, após isso, vá no .exe do jogo que você instalou clique em:
Menu > Arquivo > Criar Atalho
Agora você irá selecionar o local em que irá colar esse atalho:
Gerenciador de Arquivos > Windows > Start Menu > Games
Esse tutorial serve tanto quanto para jogos quanto para aplicativos ou
qualquer outro item que você quiser fazer um atalho.
By V.